黃莉媛HTML
學習HTML心得
學習程式語言很有趣。
學習Java程式語言
public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World Java,黃莉媛正在學Java.");
}
}
/*C, CSS, Java, JavaScript用來表達註解的方式都一樣Java特徵類別class即使主程式main*/
風險管理期末作業:黃莉媛期貨分析人員2025年第一次衍生性商品風險管理
黃莉媛HTML,CSS,Javascript風險管理期末作業 答 A B C D 下列何項不是屬於市場風險的範圍？ 權益風險 利率風險 交易對手風險 外匯風險 解答:交易對手風險是 交易對手信用風險（Counterparty Credit Risk, CCR）的簡稱。 答 A B C D 下列有關 基差 的何項敘述是正確的？ 基差是期貨避險投資組合風險的來源 正的基差是達到期貨完全避險的必要條件之一 當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時，基差轉弱 在逆向市場時基差轉弱對多頭避險有利 解答:基差=(現貨價格)-(期貨價格)， 基差轉強 對 空頭避險 有利(持有現貨、賣期貨)， 基差轉弱 對 多頭避險 有利(需要現貨、買期貨)，以上和 正向 或 逆向市場 無關。 答 A B C D 在選擇 交叉避險 的期貨契約時，下列哪一項不是要考慮的事項？ (A)期貨契約的到期日要早於現貨的避險日 (B)期貨契約的標的物價格和現貨價格變動的關聯性 (C)期貨契約的基差 (D)現貨價格和期貨價格的關聯性 解答:期貨期約到期日逼須超過現貨交易日。 答 A B C D 勝利公司從事小麥的銷售，財務長觀察到小麥現貨價格的變動年標準差為20%，期貨市場上小麥期貨的期貨價格變動年標準差為30%，而小麥現貨價格和期貨價格的共變異數為5.7%，小麥最小變異避險比率約為？ (A)0.95 (B)0.57 (C)0.63 (D)0.60 解答: 答 A B C D 勝利公司股票投資組合以蒙地卡羅模型估算95%信賴水準下1天的風險值(VaR)為250,000元，則10天的風險值應為？ (A)2,500,000元 (B)790,569.4元 (C)250,000元 (D)25,000元 解答: 答 A B C D 下列何項不是風險值估算時應考慮的項目？ (A)時間範圍 (B)信賴水準 (C)市場變動方向 (D)選項(A)(B)(C)皆是 解...
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